Gestión de riesgos financieros

Definición del apetito al riesgo y de los mecanismos para la transmisión de este a toda la organización.

Asesoramiento en la gestión y control de los riesgos bajo Basilea II y Basilea III

Elaboración de mapas de riesgos identificando aquellos riesgos más relevantes (crédito, mercado, operacional, estructurales de balance y riesgos Pilar II), los controles asociados, los indicadores claves para su monitorización y los planes de acción para mitigar su posible materialización.

Desarrollo de metodologías de estimación de Capital Económico y de Rentabilidad Ajustada al Riesgo – RAROC

Elaboración de Planes Directores de adaptación a cambios normativos, estableciendo un gap análisis a partir de la normativa y un plan de acción para la adaptación de la entidad al cumplimiento de dicha normativa.

Establecimiento de Benchmark para la adaptación a mejores prácticas en la gestión de riesgos.

Desarrollo de informes de autoevaluación del capital para la Alta Dirección.

Acompañamiento en el proceso de adopción de enfoques avanzados en gestión de riesgo para el cálculo del capital por riesgo de crédito, mercado y operacional.

Definición de políticas y procedimientos para la gestión y el control del riesgo de crédito en todos los niveles de la organización: admisión y concesión, seguimiento y control, recuperaciones y validación interna.

Identificación y cuantificación de los distintos parámetros de Riesgo de Crédito: PD, LGD y EAD y desarrollo de modelos de asignación de calidad crediticia para Empresas – Rating, y Particulares – Scoring.

Elaboración de modelos “behaviour” de pre-asignación de límites en operaciones de crédito.

Asesoramiento en la definición de la estructura organizativa de la función de riesgo de crédito.

Establecimiento de los mecanismos de control necesarios para asegurar el correcto cumplimiento de las políticas, por medio del diseño y construcción de modelos de alertas e indicadores para el seguimiento de los clientes y sus operaciones de crédito.

Análisis de la evolución de los indicadores de Riesgo de Crédito, seguido del proceso de recuperación de irregulares.

Diseño y construcción de modelos de reporting: fijando los canales de comunicación interna, contenidos de información del reporting (información, destinatarios, ejes, periodicidad) y fijación de responsabilidades para el reporting interno y externo.

Definición de datamart de riesgo de crédito y datamart de garantías

Identificación de medidas metodológicas y operativas para la reducción de la pérdida esperada.

Stress testing y backtesting sobre las variables de los modelos internos aprobados por el regulador.

Definición de las políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de mercado y contraparte de la actividad de tesorería y mercado de capitales.

Revisión y desarrollo de metodologías de valoración de productos financieros, de cálculo de inputs y factores de riesgo y de cuantificación del riesgo de mercado y contraparte.

Definición de las Pruebas de Estrés Testing para riesgo de mercado y de Planes de Contingencia (identificación, comunicación y plan de acción) ante Crisis en los Mercados.

Revisión y propuesta de la estructura organizativa para la gestión y control del riesgo, definiendo funciones y responsabilidades a los distintos niveles de la entidad.

Revisión y propuesta de la plataforma tecnológica de sistemas que soporta el proceso de gestión y control del riesgo: repositorios de información, herramientas de valoración, etc., en las áreas de Front, Middle y Back Office.

Definición de la estructura de reporting tanto interno como externo, identificado las variables claves para la toma de decisión, e incorporando estas en la gestión diaria del negocio.

Definición de las políticas y los procedimientos para el control y la gestión del riesgo operacional.

Definición de la categorización del riesgo operacional y metodología de captura de eventos.

Definición de las metodologías cualitativas (mapas de procesos y riesgos, ejercicios de autoevaluación de riesgos y controles, indicadores clave de riesgo, etc.) y cuantitativas (bases de datos de pérdidas, modelos avanzados de cuantificación, etc.)Revisión y propuesta de la estructura organizativa para la gestión y control del riesgo, definiendo las funciones de los distintos organismos, unidades y departamentos involucrados en la gestión del riesgo operacional.

Revisión y propuesta de las aplicaciones para realizar las autoevaluaciones, establecer los indicadores clave de riesgo y las bases de datos de pérdidas, cuantificar el capital económico y regulatorio, etc.

Definición de cuadros de mando para facilitar la comunicación de la exposición al riesgo operacional y la gestión del mismo.

Definición de planes de acción para la mitigación del riesgo operacional.

Desarrollo de planes de continuidad de negocio.