GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

Definindo o apetite e mecanismos de transmissão desta para toda a organização de risco.

Conselhos sobre a gestão e controlo de riscos no âmbito de Basileia II e Basileia III

mapeamento dos riscos identificar os riscos mais relevantes (crédito, mercado, operacional, saldo estrutural e riscos Pilar II), controles associados, indicadores-chave de acompanhamento e planos de ação para mitigar a sua possível realização.

Desenvolvimento de metodologias para estimar Capital Económico e rentabilidade ajustada ao risco – RAROC

Elaboração dos planos de adaptação às mudanças regulatórias, estabelecendo uma análise de lacunas com base nas regras e um plano de acção para a adaptação da organização para o cumprimento dessas regras.

Definir referência para a adaptação às melhores práticas de gestão de risco.

relatórios de avaliação de adequação de capital de desenvolvimento para a gerência sênior.

Apoio no processo de adopção de uma gestão de risco avançado abordagens para o cálculo de capital para risco de crédito, risco de mercado e operacional.

Definição de políticas e procedimentos para a gestão e controlo do risco de crédito em todos os níveis da organização: admissão e concessão, monitoramento e controle, recuperação e validação interna.

A identificação e quantificação dos vários parâmetros de risco de crédito: PD, LGD e EAD e modelos de alocação de desenvolvimento para o crédito Negócios qualidade – Avaliação e indivíduos – Scoring.

Desenvolvimento de modelos de “comportamento” pré-alocação de limites para operações de crédito.

Conselhos sobre a definição da estrutura organizacional da função de risco de crédito.

A criação de mecanismos de controlo necessárias para garantir o bom cumprimento das políticas, através da concepção e construção de modelos alertas e indicadores para monitorar os clientes e suas operações de crédito.

A análise da evolução dos indicadores de risco de crédito, seguido pelo processo de recuperação irregular.

Projeto e construção de modelos de relatórios: definir os canais de comunicação interna, comunicação de conteúdos de informação (receptores de informação, eixos, frequência) e fixação de responsabilidades para a comunicação interna e externa.

definição Datamart de risco de crédito e datamart garantia

Identificação de medidas metodológicas e operacionais de redução de perdas esperadas.

Os testes de estresse e backtesting sobre as variáveis ​​dos modelos internos aprovados pelo regulador.

Definição de políticas e procedimentos de gestão de risco de mercado e de tesouraria atividade de contraparte e os mercados de capitais.

Avaliação e desenvolvimento de metodologias para a avaliação dos produtos financeiros, insumos e cálculo dos fatores de risco e quantificação de risco de mercado e de contraparte.

Definição de Teste de Stress Testing para risco de mercado e planos de contingência (identificação, comunicação e plano de acção) antes de crise do mercado.

Comente e estrutura organizacional proposta para a gestão de risco e controle, definição de papéis e responsabilidades em vários níveis da organização.

Comente e plataforma de tecnologia proposta que apoia o processo de gerenciamento de sistemas e controle de risco: repositórios de informações, ferramentas de avaliação, etc., nas áreas de Front, Middle e Back Office.

Definir a estrutura de ambos os relatórios internos e externos, identificou as variáveis-chave para a tomada de decisão, e incorporá-los na gestão diária do negócio.

Definição de políticas e procedimentos de controle e gestão de risco operacional.

Definição de categorias de risco operacional e de metodologia de captura de eventos.

Definição de metodologias qualitativas (mapeamento de processos e exercícios de auto-avaliação de risco e controles de riscos, indicadores-chave de risco, etc.) e quantitativos (bancos de dados de perda, modelos avançados de quantificação, etc.) e proposta estrutura organizacional de gestão de risco e controle, definindo as funções das agências de vários, departamentos e unidades envolvidas na gestão de risco operacional.

Comente e aplicações para realizar auto-avaliações proposto, estabelecer indicadores-chave de risco e bancos de dados de perdas, quantificar o capital econômico e regulatório, etc.

Definição de dashboards para facilitar a comunicação de exposição ao risco e gestão operacional.

Definição de planos de ação para mitigar o risco operacional

Desenvolvimento de planos de continuidade de negócios.